金融市场开放交易系统的自适应控制投资模型的研究
2005-06-09 21:33:27更新
来源:会员原创
作者:马金龙 马非特
本模型是运用鞅方法与不动点理论，对金融市场交易进行非线性动态规划，建立自适应控制数理模型，遵循反向与惯性行为交易策略，随机逼近股票、期货价格波动的最低、最高点，最优化建仓、出货时机，实现学习进化争当少数人获胜博弈。
作者：马金龙1, 马非特2
（1．中国科学院广州地球化学研究所，广东广州，510640， 2. 长沙非线性特别动力工作室，湖南长沙，410013,）
[b]摘要[/b]：在复杂系统理论的基础上，经过五年的金融市场（股市和期市）实践，已经找到了追随金融市场价格波动的非线性特别动力因子。通过有效的数据挖掘从而实现基于数据的知识发现，具有信息不对称情况下的信息黑箱可视化意义。本模型是运用鞅方法与不动点理论，对金融市场交易进行非线性动态规划，建立自适应控制数理模型，遵循反向与惯性行为交易策略，随机逼近股票、期货价格波动的最低、最高点，最优化建仓、出货时机，实现学习进化争当少数人获胜博弈。
[b]关键词[/b]：金融市场，鞅，不动点，数据挖掘，数值分析，自适应控制，动态规划，投资模型
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